Los servicios financieros ofrecidos por los bancos e instituciones financieras, se encuentran siempre en constante cambio. JRO Futures proporciona consultoría en coberturas de riesgo de precio en commodities con futuros, opciones y opciones sobre futuros; especulación con futuros, especulación en opciones y opciones sobre futuros; coberturas con futuros financieros; option spreading y consultoría en cómo construir algoritmos cuantitativos en el trading de futuros y opciones, así como modelización financiera.
JRO Futures ayuda a inversores institucionales, empresas de inversión, entidades financieras y sociedades gestoras de carteras a utilizar adecuadamente los instrumentos de derivados para cubrir exposiciones de riesgo preexistentes.
JRO Futures provee una metodología de consultoría enfocada a determinar el default risk, default probability y loss given default en el riesgo de crédito, cubriendo la gestión del riesgo (de crédito y de mercado), así como modelización financiera por medio de:
- Simulación de Monte Carlo, análisis de escenarios, incluyendo distribuciones de probabilidad binomial, hipergeométricas, normal, lognormal, uniforme, exponencial, y VaR (Var paramétrica y VaR no paramétrica), estrategias sintéticas, de volatilidad, Greeks y análisis de escenarios, GARCH.
- Trading risk, backtesting.
- Tasas de Interés de corto plazo de “Swaps”, Tasas de Interés genéricas de “Swaps”, “Swaps” de moneda cruzada, precios y evaluación “Swaps” no genéricos.
- Estimación del default risk, credit exposure, expected y worst exposure.
- Pérdida de crédito esperada y no esperada, pricing credit risk y portfolio credit risk models.
- Estimación del VaR, modelos VaR de backtesting, VaR de la cartera.
- Forecasting de riesgos y correlaciones, pruebas de estrés, VaR en la gestión de carteras.
- Proyecciones financieras, análisis y modelización.