FINANZAS CUANTITATIVAS

JRO Futures provee consultoría en la modelización cuantitativa, incluyendo el pricing en los derivados que permita calcular el precio final de los contratos con modelos cuantitativos que permitan gestionar el riesgo de la cartera.

JRO Futures proporciona las herramientas esenciales y las técnicas necesarias para ayudar en la implementación de modelos cuantitativos adoptados por los mercados financieros, incluyendo:

Procesos estocásticos, procesos Wiener e Itô’s process, geometric Brownian motions, procesos Ornstein- Uhlenbeck processes, tasa de interés estocástica.

Modelos Cos- Ross- Rubinstein, Martingale, The Bates model, derivative pricing, multi-asset options.

JRO Futures ayuda a implementar estrategias de inversión usando herramientas de econometría financiera, tales como: técnicas econométricas en derivados, vector autoregressive moving average (VARMA) process, modelos de regresión múltiple, pruebas de hipótesis en carteras, medición del retorno del portafolio, modelos multifactor.

Valoración de derivados y de la cartera.

Volatilidad de opciones, VaR (VaR paramétrico, VaR histórico), GARCH, VGARCH, ARIMA, tasas de interés de derivados.


JRO Futures provee modelos cuantitativos en programación R, Python, Matlab, y C++, así como trading algorítmico. Incluyen:

  • Hypothesis testing, mean and variance para analizar inversiones.
  • Correlación y regresión, intervalos de confianza y testeo de hipótesis en inversiones.
  • Regresión múltiple y análisis de regresión en la gestión de carteras e inversiones.
  • Análisis de series temporales, análisis de la media-varianza de la cartera, diversificación y modelos multifactor.