JRO Futures ofrece consultoría para ayudar a optimizar el análisis financiero y la gestión de carteras, con el fin de ayudar a inversores institucionales, empresas de inversión, entidades financieras y sociedades gestoras de carteras a maximizar la efectividad y el valor de sus inversiones.
Para cumplir dichos objetivos, JRO Futures le proporciona una metodología integrada en la gestión de carteras, que incluye:
- Procesos de Inversión y asset allocation.
- Consejos para la utilización de métodos cuantitativos en la gestión de carteras y toma de decisiones.
- Evaluación de los aspectos psicológicos en la toma de decisiones en las inversiones.
- Resolución de consultas en relación con la utilización de derivados que usted puede utilizar como vehículos de cobertura y gestión del riesgo de la cartera de inversión.
JRO Futures ayuda a analizar el entorno y los diferentes tipos de vehículos financieros de inversión con el fin de mejorar la gestión del riesgo y la optimización de su cartera, con técnicas cuantitativas que permitan calcular el riesgo y el retorno esperado de su cartera.
Nuestro principal objetivo es ayudarle para que usted pueda maximizar los retornos de la cartera por medio de la utilización de estrategias complejas con distintas alternativas e instrumentos financieros. Algunos de estos vehículos de análisis que usted podrá emplear:
- Análisis de la cartera mediante el análisis de riesgo y retorno esperado.
- Asset allocation.
- Estrategias de manejo del riesgo de la cartera: optimización, construcción y optimización de carteras.
- Correlación y Covarianza entre activos.
- Matriz de varianza y covarianza de la cartera.
- Teorías de capital de mercado: CML, CAPM.
- Análisis de Derivados.
- Evaluación del rendimiento de la cartera por medio de indicadores: Sharpe, Treynor y Jensen’s como medidas de rendimiento.
- VaR de la cartera.
- Consultoría sobre Global Investment Performance Standards (GIPS). GIPS es un conjunto de estándares para la presentación de información del rendimiento de las inversiones utilizados en la industria financiera. Adicionalmente, ofrecemos consultoría en cómo desarrollar un Investment Policy statement (IPS) o perfil de riesgo. El documento IPS, es un documento crítico para inversores institucionales, empresas de inversión, entidades financieras y sociedades gestoras de carteras, ya que incluye una descripción detallada del nivel de tolerancia al riesgo del cliente, el horizonte del tiempo y la tasa de rendimiento esperada.
- Simulación de Monte Carlo, el cual incluye el análisis de escenarios y cálculo del VaR de la cartera de inversión, estrategias de volatilidad, Greeks y análisis de escenarios de rendimientos de las distintas carteras.
